株で資産運用「株式投資で行こう」

ボリンジャーバンドを使った手法とその検証

　ボリンジャーバンドを利用した逆張り手法
・ボリンジャーバンドの下バンドに株価が到達した場合、買いサイン
・ボリンジャーバンドの上バンドに株価が到達した場合、売りサイン
　ボリンジャーバンドを利用した順張り手法
・ボリンジャーバンドの上バンドを株価が上抜けした場合、買いサイン
・ボリンジャーバンドの下バンドを株価が下抜けした場合、売りサイン

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一目均衡表の検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　ボリンジャーバンドを利用した逆張りの売買ルールです。ボリンジャーバンドで-2.0σを下回った銘柄の株を購入し、ボリンジャーバンドが0.0σまで戻ったら売るという仕組みでの検証を行いました。平均保有日数は長すぎることもなく平均損益もなかなかです。ただ、一点気になるのが近年のパフォーマンスです。サブプライムのあった2007年以降、損失が利益を大きく上回ってしまっています。2009年は10月時点ではプラスになっていますが、安定感がそれほどないので、運用する上で不安が残ります。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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ボリンジャーバンドの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　ボリンジャーバンドを利用した順張りの売買ルールです。ボリンジャーバンドが1.0σを上抜けしたら購入し、一定の利益または損失が出たら売るという売買ルールです。年によって成績がかなり異なるため、このままでの運用にはだいぶ難があります。平均損益についてもかろうじてプラスですが、利益の多い時期と損失が多い時期に二極化してしまっている面があるため、注意が必要です。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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