株で資産運用「株式投資で行こう」

一目均衡表を使った手法とその検証

　【三役好転】転換線＞基準線、遅行線＞終値、終値＞雲　の３つの条件がすべてそろえば買い。また、逆の条件になった場合は売り。ただし、実際の運用では時間論・値幅観測論・波動論を考慮しなければならないとされている。

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一目均衡表の検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一目均衡表の三役好転の検証結果です。ただし、一目均衡表の時間論・値幅観測論・波動論は考慮に入れていない、買い条件に合った全ての銘柄を購入した場合の検証結果となります。時間論、値幅観測論、そして波動論を習得すれば、まったく違うパフォーマンスになる可能性が大きいです。 平均損益はかろうじてプラスですが、年によってパフォーマンスが大きく変わるため、このままの売買ルールでの運用は危険でしょう。この指標をベースに運用するには、時間論をはじめとするさらなる一目均衡表の理解が必要となります。

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一目均衡表の検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一目均衡表の雲抜けの検証結果です。トレード数の多さと平均損益の高さは魅力ですが、保有日数の長さが難点といえます。売らなければ、次の銘柄が買えないため、だいぶ売買が縛られてしまう可能性があります。また、年ベースの損益はかなりプラスとマイナスの二極化が激しいため、特に下降トレンドでの運用は命取りとなりかねません。この指標をベースに運用するには、時間論をはじめとするさらなる一目均衡表の理解が必要となります。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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