株で資産運用「株式投資で行こう」

移動平均を使った手法とその検証

　一般的な利用方法としては、長期移動平均線と短期移動平均線の2本を表示させることが多いです。この場合、長期移動平均線を短期移動平均線が上抜けることをゴールデンクロスと言い、買いの一般的な目安とさえています。逆に、長期移動平均を短期移動平均線が下抜けることをデッドクロスと言い、売りの目安とされることが多いです。

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移動平均の検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　5日移動平均線と25日移動平均線において、一般的に買いのタイミングといわれているゴールデンクロスと、一般的な売りのタイミングといわれているデッドクロスを忠実に守って行った売買の結果です。結果としてはなんとか平均損益がプラスとなっています。しかし、勝率が31％とかなり低く、また、2001年から2003年および2006年から2008年は、平均損益が軒並みマイナスとなりました。年によってだいぶ成績が左右されてしまいます。もし、この手法で下降トレンドに運用を行っていたら、相当な確率で資金を溶かしていたかもしれません。また、万が一運用するにしてもトレード数が多く買い切れません。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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移動平均の検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　25日移動平均線と75日移動平均線において、一般的に買いのタイミングといわれているゴールデンクロスと、一般的な売りのタイミングといわれているデッドクロスを忠実に守って行った売買の結果です。平均収益は増えていますが、その分保有期間も長くなっているのが分かります。また、トレンドによって大きくパフォーマンスが変化しますので、大変危険な運用といえるでしょう。また、万が一運用するにしてもトレード数が多く買い切れません。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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移動平均の検証条件とその結果3(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　移動平均線に、その銘柄の株の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を示すテクニカル指標であるストキャスティクスの条件を加えて検証をしました。以前の2つの検証が移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売っていたのに対し、今回はストキャスティクスのゴールデンクロスとデッドクロスが売買のポイントとなっています。ゴールデンクロスの対象を移動平均線からストキャスティクスに変えたにもかかわらず、資産推移のグラフを見ると以前の検証に近い推移をしています。この結果から、どうやら移動平均線関連のゴールデンクロスとデッドクロスをもとにした売買ルールは、その時々のトレンドにパフォーマンスが左右されやすいということが推測できます。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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