株で資産運用「株式投資で行こう」

株価を使った手法とその検証

株価の前日比
前日比と比べ大きく変化した場合、その逆に反転する場合が多い。
ブレイクアウト
株価が過去ｎ日間の最高値（または最安値）を更新したときに売買を行います。
終値を対象にする場合と、場中の最高値（または最安値）を対象にする場合があります。

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株価の検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　前日比から株価が急落した場合に買いを入れる売買ルールです。保有日数も短く、平均損益が高いので、良い売買ルールに見えます。しかし、大きな落とし穴があります。グラフを見ると分かりますが、利益を押し上がる時期がとても局地的だということです。つまり、普段は売買ルールに従って売買してもなかなか資産が増えないにもかかわらず、一度にたくさんの銘柄が暴落した時に限って利益を得るチャンスが大量に来る…しかし、「買い切れない！」というジレンマを含んだ、売買ルールです。

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株価の検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　3日続落で買い、3日続伸で売るという売買ルールです。近年のパフォーマンスはそれほどよくはないため、運用していくにはやや危険な売買ルールです。また、総トレード数もかなり多くすべて買い付けるのは現実的ではないので、さらなる絞り込み条件や別視点からの検証が必要となります。

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株価の検証条件とその結果3(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　株価のブレイクアウトを利用した、順張り型の売買ルールです。逆張り型の売買ルールと比べると株の保有期間の割に損益が小さいですが、逆張り型ルールと売買タイミングが重なることが比較的少ないので、併用で使えるかもしれません。下降相場では緩やかになマイナスですが、上昇相場では安定した上昇を実現しています。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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