株で資産運用「株式投資で行こう」

MACDを使った手法とその検証

　テクニカル指標「MACD」は、「MACD」と「シグナル」の2本のラインの交差で売買のタイミングを判断します。MACDは12日と26日、シグナルは9日をもとに算出することが一般的です。
　シグナルの線が、MACDを上抜けしたら買いサイン、下抜けしたら売りサインと判断します。また、交差する位置（オシレータ）が0に近いほど、売買の絶好のポイントであるというサインにも使われることがあります。

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MACDの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的に利用されているMACDによる売買ルールの検証です。総トレード数はかなり多く、成績は近年ほどマイナスに傾いています。一般的に言われている方法を鵜呑みにして株の売買することは必ずしも安心・安全ではないことを、この検証結果が伝えてくれます。新たな絞り込み条件を加えたり、別視点からの検証を行う必要がありそうです。この指標を基に運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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MACDの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　MACDの数値・売買ルールを変更しました。ゴールデンクロスにおける買いは、MACDオシレーターの数値が0付近である場合のみ買うこととし、売る条件も買値・購入日から算出する形式に変えてあります。平均損益はかなり上がりましたが、成績のいい期間と悪い期間は前回の検証とほど同じになっています。おもに市場のトレンドに大きく左右されているようですが、運用にはさらなる検証作業が必要です。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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