株で資産運用「株式投資で行こう」

ピボットを使った手法とその検証

　3本の抵抗線（HBOP・S2・S1）と、3本の支持線（B1・B2・LBOP）を用いて株価を予想します。また、支持線と抵抗線の幅が狭いときはトレンドが変化するかもしれないということ、逆に幅が大きいときは株価の値幅が大きくぶれるということが予想できます。
　支持線であるB1、B2を下回ったら買い、抵抗線であるS1、S2を上回ったら売るというのが一般的な手法です。

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ピボットの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　ピボットを使った手法の検証結果です。抵抗線B2を下回ったら買い、支持線B2を上回ったら売るという手法で検証しています。検証した結果、トレンドによって大きく成績が異なっています。2003年から2005年までのみの成績だけ調査して2006年から運用していたとしたら、大きな損失を食らっていたでしょう。やはり検証年数は長くしないと、多くの場合普遍性に難のある売買ルールになってしまいます。
　この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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ピボットの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上と同様、ピボットをベースにした検証結果です。ただし、売買ルールを変え、移動平均線により売りこまれている銘柄に売買対象を絞っています。また、今回は日経225銘柄のみに売買範囲を限定しました。ピボットで決定される買い条件も厳しめに設定しました。その結果、全体的に継続して上昇する売買ルールとなりました。総トレード数は多すぎて現実的にすべて買いきれないことと、平均損益がやや少ないことから、さらに条件を絞るなどの改良が必要かもしれません。また、大きな下降トレンドの局面ではからりきつい下落を被っているので、安定感を加える必要もあります。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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