株で資産運用「株式投資で行こう」

サイコロジカルラインを使った手法とその検証

　サイコロジカルラインが25％以下なら割安のサイン、75％以上なら割高のサインといわれています。なお、多くの投資家が関心を持っている企業の場合、関心を持たれていない企業よりも反転のタイミングが早い傾向があります。

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サイコロジカルラインの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　サイコロジカルラインを使った手法の検証結果です。サイコロジカルラインが25％を下回ったら買い、75％を上回ったら売るという手法で検証を行いました。検証の結果、マーケットのトレンドによって大きくパフォーマンスが異なっています。上昇相場ではうまく利益を伸ばしてますが下降になると一気に損失が膨らんでいきます。一時的な下落なのか、本格的な下降トレンドの開始なのかは、非常に見分けるのが難しいので、このままで運用することはおすすめできません。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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サイコロジカルラインの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上と同様の、サイコロジカルラインを使った売買ルールの検証です。上と異なる点は、対象となる売買銘柄を日経225の銘柄に限定している点です。これにより、売買の活発な銘柄のみ検証の対象とし、株価操縦がしやすいような銘柄は除外しています。その結果、ややパフォーマンスは上がりましたが、やはり大きな資産の下降を描く時期が目立ってしまっています。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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