株で資産運用「株式投資で行こう」

％Rオシレーターを使った手法とその検証

　％Rオシレーターは一般のオシレーターとは反対で、0に近づくと売りサイン、100に近づくと買いサインとなります。つまり、％Rオシレータが90以上になったら買い、10以下になったら売りと判断します。
　－％Rオシレーターは、0に近づくと買いサイン、100に近づくと売りサインとなります。つまり、％Rオシレータが10以上になったら買い、90以下になったら売りと判断します。

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％Rオシレーターの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　%R オシレーターを売買ルールとして利用した検証結果です。2006年前半まではかなり良いパフォーマンスを上げていますが、その後は対照的に急落しているのが、グラフから分かります。2004年から2005年のみの期間で検証して普遍的な売買ルールに見えても、多くのトレンドを織り込んだ成績は、ほぼプラスマイナス0という結果になってしまいました。また、トレード数もあまりに多すぎるので、さらなる絞り込み条件が必要となります。この指標をベースに運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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％Rオシレーターの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上と同様、％Rオシレーターを使った売買ルールの検証結果です。上と異なる点は、対象となる売買銘柄を日経225に限定している点です。主要株に売買を絞ることで、売買の活発な銘柄のみ売り買いの対象となり、株価操縦がしやすいような中小の銘柄は除外することができます。検証結果の数値を見てみると、平均損益はそこそこ良く総トレード数も少なくありません。しかし、近年の成績は決して良くはありません。その急落は全銘柄で検証した場合よりも激しいほどです。やはり、％Rオシレーターは補助的な指標として、主となるテクニカル指標の補助的な役割として使うべきなのかもしれません。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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