株で資産運用「株式投資で行こう」

RCIを使った手法とその検証

　RSIやストキャスティクスなど、株価の過熱度を示すオシレーター系テクニカル指標が0％から100％の間で推移するのに対し、RCIは-100％から100％の範囲で推移します。RCIの数値が上昇している場合は上昇トレンド、下降している場合は下降トレンドと判断することができます。
逆張りとして、RCIを使用する場合、
・RCIが-100％付近から反転したら、買いサイン
・RCIが100％付近から反転したら、売りサイン
順張りとして、RCIを使用する場合、
・RCIの数値が0を上抜けしたら、買いサイン
・RCIの数値が0を下抜けしたら、売りサイン

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RCIの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　RCIを用いた売買ルールの検証です。最近数年はかなり上下の変動が激しく、今後の動きがとても難しいような印象を覚えます。また、一時期資産が最大で70％以上失っている部分も気がかりです。保有日数が非常に長いため、市場のトレンドに大きく左右される売買ルールになってしまっています。

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RCIの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　RCIを基にした売買ルールについて、RCIの日数と買い・売りの数値を変更して検証を行いました。途中まで順調に資産を伸ばしていたのですが、途中で急落を食らっています。その後持ち直したのですが、2006年以降さらに大きな損失を蒙りました。運用するには、もう少し安全性を向上させる必要があるかもしれません。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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