株で資産運用「株式投資で行こう」

RSIを使った手法とその検証

　RSIの数値は0％から100％の間で推移し、70％以上が買われ過ぎ、30％以下は売られ過ぎと判断されます。一般的には期間を14日で設定されたRSIが多く使われます。

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RSIの検証条件とその結果(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　RSIを利用した売買ルールの検証です。一般的な買いのタイミング・売りのタイミングの目安での売買を行った結果です。近年ではそのパフォーマンスはそれほどいいとは言えず、全体を通してもマイナスとなってしまいました。また、総トレード数もかなり多くすべて買い付けるのは現実的ではないので、さらなる絞り込み条件や別視点からの検証が必要となります。この指標を基に運用するには、さらなる変更やほかのテクニカル指標との組み合わせての検証が必要となります。

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RSIの検証条件とその結果2(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上の売買ルールから、RSIの条件に変更を加えました。RSIの買い基準を厳しくし、5%以下というかなり売られ過ぎの銘柄のみ買う対象としました。そして、売り条件は逆に甘くしました。結果、保有日数も長くなく、平均損益もなかなか高いものとなりました。近年の成績はイマイチですが、致命傷を負う下落には見舞われていません。グラフを見る限り今後の資産推移は予想がつきにくいですが、比較的良い検証結果となりました。

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高パフォーマンスの売買ルール1「至高の逆張り投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　一般的な日数で設定した移動平均線などを利用した手法です。2000年からから検証し、9年間マイナスの年がない強力な売買手法です。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば安全に運用できる結果となりました。
　なお、この売買ルール「究極の逆張り投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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高パフォーマンスの売買ルール2「究極の押し目買い投資法」(2000年1月～2009年11月)

検証結果の解説

　上昇トレンドの銘柄の押し目を買う手法です。9年間で収支がマイナスだった年は1年しかなく、また2009年も検証時点である10月現在は好調なパフォーマンスを上げています。買い・手仕舞い両方において、通常の証券会社が提供する無料スクリーニング機能を利用して銘柄を調べることができます。いくつかに分散して買えば高パフォーマンスで運用できる結果となりました。なお、この売買ルール「究極の押し目買い投資法」の詳細な成績はこちらで見ることができます。

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検証にあたって行う共通ルール

・新規に買うときは翌日の前場寄付で成行買いを行う。
・手仕舞うときは翌日の前場寄り付きで成行売りを行う。
・当日終値が100円以下の銘柄は候補に入れない。
・当日の取引高が10,000,000以下は除外する。
・検証期間は2000年1月～2009年11月1日までに条件の合ったすべての銘柄。
・手数料率は取引額のに0.1050％と設定。ただし最低手数料1050円と計算。
・グラフは、売買ルールに該当するすべての銘柄において、「一銘柄：初回は100万円で買い」、「二回目以降は前回の残高で買い」で計算しています。実際の運用では売買ルールに該当する銘柄が多すぎて買い切れないことがあります。そのため、グラフの資産推移は参考程度に留めてください。

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